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關於成立金融風險管理與壓力測試中心的提案         2020年05月21日10:00

2008年全球金融危機以來,為增強金融機構經營的穩健性,各國監管當局普遍加強了金融監管力度。通過壓力測試考察大型金融機構在極端情景下的風險抵御能力,成為各國監管當局關注的重點。目前我國的銀行業和保險業也將壓力測試作為日常管理的一項內容,並定期根據測試結果形成風險管理報告。但是我國金融機構壓力測試工作尚處於起步階段,還存在以下幾方面的不足:

一是壓力測試缺乏對風險相關性的考慮。我國銀行保險業壓力測試主要集中於信用風險、市場風險、流動性風險三類風險,且對不同產品的風險測試都是分開進行,並沒有考慮不同產品、不同風險之間的相關性,在壓力測試過程中可能因忽略不同風險因子之間的聯動效應而造成對總體風險的低估。包商銀行、錦州銀行事件也充分表明,不同風險的疊加是造成實際經營風險的關鍵。

二是壓力測試過程缺乏動態性。我國銀行保險業壓力測試僅限於靜態的壓力測試,即僅測試某一時點銀行保險業的風險評估或資本充足率,並沒有考慮風險累計惡化的過程,難以真實反映金融機構抵御風險的能力。

三是壓力測試的情景選取非常有限。根據風險的不同,我國銀行保險業在壓力測試過程中僅針對特定的風險採取有限的壓力情景進行測試,影響測試結果的有效性。實際上,金融機構面臨的風險因子在未來的演變路徑具有一定的不確定性,難以通過少數幾個特定的情景刻畫。

四是壓力測試的機構范圍不夠廣泛。隨著金融業的創新發展,地方金融機構、互聯網金融、數字金融機構等業態相繼出現,為金融行業的發展帶來新的風險。現有的監管體系缺乏對這些機構進行壓力測試,導致部分企業缺乏風險意識和防范風險的能力。

伴隨我國全面擴大開放進程,一些國家的貨幣政策和財政政策調整形成了風險外溢效應,可能對我國金融安全形成外部沖擊。國內中小金融機構、地方金融業態的風險也有所暴露,P2P“爆雷潮”、私募“失聯跑路”、包商銀行、錦州銀行等事件為金融風險防范敲響了警鐘,充分表明我國部分金融機構風險意識薄弱、抗風險能力低下,在經濟環境出現不利變化時,無法承受風險沖擊。加強和優化壓力測試機制對於當前時期我國防范金融系統性風險具有重要的意義,為此提出如下建議:

一、在國家層面設立金融風險管理與壓力測試中心

參照美國壓力測試(CCAR)等做法,科學衡量不同經濟情景下金融體系的穩健性和抵御外部沖擊能力,建立預測預警機制,形成有效應對預案。包括:對國際貨幣政策調整、匯率變動、經貿摩擦等外部環境的影響進行壓力測試,為人民幣國際化、資本項下開放等提供決策依據﹔對宏觀經濟因子,如GDP增速、就業率、利率、消費物價指數等進行不利情景分析,構建仿真的壓力情景來測試金融體系的風險容忍度﹔會同監管部門構建金融機構內部風險監測框架,對其內部流程的合規性、業務模式的穩健性等進行測試分析,對各種風險隱患進行排查摸底,督促提高風險敏感性和管控意識﹔對金融監管的節奏和力度進行壓力測試,對加強監管可能產生的后果做到心中有數。

二、完善壓力測試基礎建設,儲備壓力測試工作人才

完善壓力測試所需的宏觀與行業數據採集,在學習歐美經驗的基礎上,構建適合我國自身情況的壓力測試模型。根據不同金融主體的發展規律、特點和風險狀況,構造不同的壓力測試模型,定期對壓力測試模型進行回測和調整。加快國內壓力測試的人力資源配置與組織保障建設,為我國金融機構壓力測試工作培養、儲備人才。

三、擴展納入壓力測試的金融機構主體范圍

除了優化對銀行保險業壓力測試外,建議擴大納入壓力測試的金融機構主體,將証券業、私募、地方金融機構、互聯網金融、支付結算等主體均納入壓力測試范圍,對其資本金、流動性、風險指標等做一些特殊的監管要求。

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